Индекс кредитного здоровья FICO Credit Health Index в России в очередной раз обновил рекорд, достигнув самого низкого значения за все время проведения исследований — 89 пунктов по итогам III квартала 2015 г.
«Это на 3 пункта ниже, чем в июле 2015 г., когда было зафиксировано предыдущее снижение (92). За 9 месяцев 2015 г. индекс снизился на 7 пунктов (в 2014 г. снижение индекса составило 6 пунктов)», — отмечается в пресс-релизе крупнейшего в России Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и компании FICO (NYSE: FICO), мирового лидера в предиктивной аналитике, разработке систем для принятия управленческих решений.
Индекс упал ниже 100 пунктов в июле 2014 г. и с тех непрерывно ставит антирекорды. Ранее индекс достигал лишь минимума в 100 пунктов в кризисный 2009 г. (июль-октябрь).
Компания FICO совместно с НБКИ оценили кредитование населения во всех федеральных округах России по итогам III квартала 2015 г.
Снижение Credit Health Index наблюдалось в каждом из них. По состоянию на 1 октября 2015 г. в трех округах значение индекса было выше общероссийского показателя.
В Центральном и Северо-Западном федеральных округах он составил 93 пункта, а в Приволжском — 91 пункт. В Уральском ФО этот показатель находится на общероссийском уровне — 89 пунктов.
Самые низкие значения индекса отмечены в Дальневосточном (88), Южном (86), Сибирском (85) и Северокавказском (84) федеральных округах.
При этом наибольшее падение за квартал зафиксировано в Дальневосточном ФО — на 4 пункта.
В пяти из восьми округов — Центральном, Приволжском, Северо-Западном, Сибирском и Южном — снижение составило 3 пункта.
С точки зрения динамики индекса, самыми «благополучными» округами в III квартале текущего года оказались Уральский и Северокавказский ФО: показатели кредитного здоровья населения в них снизились по сравнению со II кварталом 2015 г. на 2 пункта.
Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ.
При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов — уменьшение bad rate в 2 раза.
«В третьем квартале 2015 г. индекс кредитного здоровья россиян продолжил снижение, обновив предыдущие минимумы данного показателя, — комментирует директор по скорингам FICO Елена Конева. — Качество обслуживания заемщиками своих обязательств по кредитам продолжает «ухудшаться», а просроченная задолженность — расти. В этой связи российским кредиторам необходимо более тщательно следить за риск-профилем тех своих заемщиков, у которых уже имеются действующие обязательства».
«По нашему мнению, пик роста «плохих» долгов, в целом, уже пройден, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Однако кредитное здоровье граждан продолжает «ухудшаться», что, в первую очередь, связано с инфляцией и сокращением реальных доходов населения. Пока наиболее высокие темпы роста просроченной задолженности наблюдаются, в основном, в сегменте необеспеченных кредитов. Однако в «зоне риска» и залоговое кредитование — ипотека и автокредиты. Именно поэтому банкам и другим кредиторам необходимо более внимательно следить за такими рыночными индикаторами, как долговая нагрузка, а также ставить на «сигнал» (оперативный мониторинг финансового поведения заемщиков) портфели всех типов кредитов, включая обеспеченные».
Скоринг FICO, доступный кредиторам в НБКИ, применяется более чем в половине ведущих российских банков.
FICO (NYSE: FICO) — компания, ранее известная под названием Fair Isaac, разрабатывает высококачественные приложения в сфере предиктивной аналитики, которые позволяют принимать точные решения. Технологии FICO применяются более чем в 90 странах.
Национальное бюро кредитных историй создано в марте 2005 г. В число акционеров бюро входят крупные банки и международные компании CRIF и TransUnion. Основное направление деятельности — создание единого центра хранения и обработки всей информации, необходимой для принятия кредитных решений. По состоянию на 1 июля 2015 г. НБКИ консолидирует информацию о 182 млн кредитов, выданных свыше 3350 кредиторами, сотрудничающими с НБКИ. В бюро хранится информация о 73 млн заемщиков.
Автор публикации
